华中科技大学经济学院2009年博士入学考试计量经济学大纲
1. 回归分析的一些基本概念
回归分析,相关分析,因果关系,时间序列数据,横截面数据,综列数据,混合数据,总体回归函数,样本回归函数,估计量,随机误差项,残差.
2. 双变量回归模型:估计问题
普通最小二乘法,经典线性模型的基本假定,高斯-马尔可夫定理,判定系数.
3. 双变量回归模型:区间估计与假设检验
随机误差项正态性假定下OLS估计量的性质,置信区间,基于置信区间的假设检验,t检验,随机误差项方差的检验,显著性水平,p值,方差分析,均值预测与个值预测.
4. 经典线性回归模型延伸
过原点回归,测量单位对估计结果的影响,标准化变量的回归,对数线性模型,半对数线性模型,倒数模型,
5. 多元回归模型估计和检验
偏回归系数及其OLS估计量的性质,多元判定系数R2,复相关系数,R2的校正,R2的比较,多项式回归,偏相关系数.回归总显著性的F检验,F统计量与R2的关系,多参数约束的F检验,两个回归系数是否相等的t检验,邹至庄检验,检验模型函数形式的MWD检验.
6. 虚拟自变量模型
虚拟变量的设定,虚拟变量系数的含义,邹至庄检验的虚拟变量方法,虚拟变量的交互效应,虚拟变量在季节分析中的应用,分段线性回归,半对数模型中虚拟变量的解释.
7. 放松经典模型的假定
多重共线性的性质,后果,检验,补救方法.异方差的性质,后果,检验,补救方法,加权最小二乘法,怀特检验,帕克检验,等级相关检验,Goldfeld-Quandt检验,BPG检验.自相关的性质,后果,检验,补救方法,广义差分估计,广义差分迭代估计,DW检验,游程检验,布劳殊-戈菲累检验,广义差分法.
8.模型设定和诊断检验
模型设定误差的类型,后果和检验,过度拟合模型的侦察,拉姆齐的RESET检验,增补变量的LM检验,测量误差的影响,嵌套与非嵌套模型,非嵌套假设的检验,模型选择准则.
9.非线性回归模型
本质上的线性和非线性回归模型,非线性回归模型估计的基本思想:搜索法(试错法),直接优化,迭代线性优化.
10.定性响应回归模型
线性概率模型及其存在的问题;Logit模型,Probit模型的基本思想,估计和估计结果的解释;Tobit模型,泊松回归模型的建模思想和估计结果的解释.
11.综列数据模型
综列数据的优点,固定效应的含义和固定效应模型的LSDV估计,随机效应的含义,固定效应和随机效应的比较.
12. 自回归与分布滞后模型
分布滞后模型的估计,分布滞后模型的考伊克方法:适应性预期模型,存量调整与部分调整模型,分布滞后模型的阿尔蒙方法.自回归模型的估计,工具变量法,德宾h检验.自回归模型和分布滞后模型估计结果的解释.格兰杰因果关系检验.
13. 联立方程模型
联立性偏误,内生变量,外生变量,滞后内生变量,前定变量,结构方程和结构参数,诱导方程和诱导参数.不可识别,恰好识别,过度识别,方程可识别的阶条件和秩条件.豪斯曼设定检验.递归模型.间接最小二乘法(ILS),两阶段最小二乘法(2SLS).
14. 时间序列计量经济学
随机过程,平稳随机过程,非平稳随机过程,单位根随机过程,趋势平稳过程,差分平稳过程,漂移和确定性趋势.单积(单整)序列的性质.平稳性检验:自相关函数,偏自相关函数,Q统计量;单位根检验:DF检验,统计量,ADF检验,检验形式的确定.谬误回归.协积(协整)的含义,误差纠正机制与误差纠正模型,协积与误差纠正机制的关系.协积检验:恩格尔-格兰杰(EG两步法)检验,协积回归德宾-沃森(CRDW)检验.
AR过程,MA过程,ARMA过程,ARIMA过程.博克斯-詹金斯方法论.AR,MA,ARMA过程的识别.ARIMA模型的估计,基于ARIMA模型的预测.向量自回归(VAR)模型的基本思想和估计.ARCH模型设定的含义以及ARCH效应的检验,GARCH模型设定的含义.
参考教材:
古扎拉蒂(美)著,费剑平,孙春霞等译,林少宫校,计量经济学基础(第四版),中国人民大学出版社,2005.